Глава 23. Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи
Благодаря хорошей наглядности инструменты Фибоначчи
широко востребованы среди трейдеров, применяющих техни-
ческий анализ для прогнозирования движения цен на финансо-
вых рынках.
В основе этого метода технического анализа лежит ряд сумми-
рования Фибоначчи, который был открыт средневековым мате-
матиком Леонардо Пизанским. Ученый был более известен по
своему прозвищу Фибоначчи, полученному от словосочетания
слов «filius Bonacci», напечатанных на обложке одного из
основных трудов математика «Книга абака». Исследования
позволили Леонардо выявить математическую зависимость
некоторых чисел, названных потом числами Фибоначчи.
исла, входящие в ряд суммирования Фибоначчи, получаются
путем сложения двух предыдущих чисел и обладают некоторыми
особенностями. Если любой член последовательности Фибо-
наччи разделить на предшествующий ему (например, 34:21),
результатом будет величина, близкая к иррациональному
значению 1,618. Для примера возьмем число 89 и разделим его
на предшествующее ему 54. В результате у нас получится
приблизительное значение 1,6182
Полученный результат будет немного отличаться от ожидаемого
значения, но каждый раз приближается к 1,618, проявляя, таким
образом, затухающие волны, что очень похоже на поведение
хаотичной рыночной цены.
Еще средневековые ученые заметили, что пропорция, полу-
ченная из ряда Фибоначчи, присутствует в любых природных,
научных и общественных явлениях, за что получила назва-
ние «Божественной пропорции» или «Золотого сечения».
Проявление «Золотого сечения» можно обнаружить и в сти-
хийном поведении различных финансовых рынков, поэтому
числовой ряд Фибоначчи широко используется в методах
технического анализа при прогнозировании движения цен.
Самый известный инструмент, работающим по принципу
«золотого сечения», – уровни коррекции Фибоначчи.
Уровни коррекции Фибоначчи на Форекс
Уровни Фибоначчи устанавливаются на значимых максимумах
и минимумах ценовых колебаний выбранного инструмента,
которые легко определить: начало и конец тренда. Учитывая,
что сигнал о развороте текущей рыночной тенденции уже виден,
уровни Фибоначчи позволяют найти глубину начавшейся кор-
рекции и определить ценовой уровень, от которого может произойти
отскок и разворот рынка в сторону предыдущей тенденции.
Уровни Фибоначчи строят снизу-вверх для восходящего
движения и сверху вниз для нисходящего. Это очень важное
условие, т.к. если уровни Фибоначчи построить наоборот,
совпадет только уровень 50%, а уровни 23,6% и 38,2% сместятся.
При неправильном построении уровню 38,2% будет соответ-
ствовать линия 61,8% и, наоборот, а искомый первый коррекци-
онный уровень 23,6% пропадет совсем.
Растянув сетку Фибоначчи на бычью тенденцию, получают
четыре уровня поддержки: 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%, от
которых цена может отбиваться и продолжать восходящее
движение. В этом случае при торговле по уровням Фибоначчи
действия трейдера состоят в следующем: при проторговке
возле этих уровней он покупает у каждого уровня поддержки,
выставляя стоп лосс немного ниже за этим уровнем.
Уровни-фибоначчи—пример бычий
Растянув сетку Фибоначчи на медвежью тенденцию, получают
четыре уровня сопротивления: 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%, от ко-
торых цена может отбиться и продолжить медвежий тренд. На
медвежьем рынке торговля по уровням Фибоначчи ведется
аналогичным образом: сделки на продажу открываются при
проторговке возле каждого уровня сопротивления, с выставле-
нием стоп лоссов немного выше этого уровня.
Уровни-фибоначчи—пример медвежий
Таким образом, использование сетки Фибоначчи позволяет
получать длинные цели в виде расстояния между уровнями
и очень короткие стоп лоссы, что полностью соответствует
общим принципам риск менеджмента.
Уровни-фибоначчи—пример-161-261
Кроме уровней коррекции сетка Фибоначчи позволяет
строить уровни расширения Фибоначчи, которые указывают,
к каким уровням может двигаться цена после окончания кор-
рекции и возобновления текущего тренда.
Для этого уровни Фибоначчи натягиваются на график проти-
воположным образом. Наиболее часто при прогнозировании
будущего трендового движения используются уровни 161,8%
и 261,8%. С помощью уровней расширения определяется цель
ожидаемого движения, которое может произойти после прорыва
ценового максимума или минимума как исходных точек постро-
ения сетки Фибоначчи. Такие движения происходят тогда, когда
цена, разворачиваясь от уровня коррекции Фибоначчи, имеет
достаточный импульс для прорыва уровня, от которого стро-
илась сетка. В этом случае полученный уровень расширения
Фибоначчи покажет ориентировочную цель, которою может
достичь цена после продолжения трендового движения.
Наиболее целесообразно использовать уровни коррек-
ции Фибоначчи в сочетании с другими методами и
инструментами технического анализа, сигнализирую-
щими о развороте тренда или об окончании коррекции.
Этими инструментами могут быть уровни поддержки и
сопротивления, графические модели, паттерны японских
свечей или сигналы индикаторов.
Кроме наиболее популярного инструмента уровней Фибоначчи,
показывающего уровни коррекции цены, существует и другие
инструменты технического анализа, основанные на математи-
ческом ряде суммирования Фибоначчи: веер, дуги и уровни
расширения Фибоначчи, которые также помогают определять
на графиках уровни поддержки и сопротивления.
Все инструменты Фибоначчи включены в комплект инструментов
технического анализа в торговом терминале Meta Trade 4, и
трейдеры легко могут их использовать в своей работе.