Глава 30. Максимальный риск и расчет позиции

Максимальный риск и расчет позиций
Для того чтобы торговля на Форекс приносила стабильную
прибыль, необходимо просчитать абсолютно все риски. Прежде
всего, нужно определить лимит потерь для отдельной сделки
и установить ограничение потерь на каждый торговый день.
Многим трейдерам в краткосрочном периоде просто везет – они
могут получить прибыль, при этом сильно рискуя. Но подобная
торговля может привести к сливу всего депозита.
Обычно так ведут себя начинающие трейдеры, которые не до
конца разобрались в принципах торговли. Они просто хотят
быстро разбогатеть, поэтому рискуют абсолютно всеми сбере-
жениями. В реальности все иначе: чем более безопасной будет
торговля, тем более стабильным и, что немаловажно, положителен
ее результат.
Размер максимального риска
Одно из главных правил торговали – не нарушать риск.
Хорошая стратегия обязательно должна помочь трейдеру
удержаться от значительных денежных потерь.
Оптимальное правило, которого необходимо придержи-
ваться в торговле, гласит: нельзя в одной сделке рисковать
больше, чем 2% своего капитала. Это правило знают все, но
выполняют единицы. Поэтому часто, рискуя, большой суммой,
трейдер теряет депозит.
На практике применение этого правила выглядит следующим
образом.
Если торговля началась с тысячи долларов, потеря 50%
депозита составит 500 долларов. Для того чтобы при вернуть
деньги обратно, необходимо удвоить имеющуюся сумму.
Для этого необходимо, чтобы депозит увеличился на 100%.
Учитывая особенности рыночной торговли, это может занять
достаточно много времени. Движения цен на Форекс волно-
образны: некоторые немного теряют, другие немного полу-
чают. Если использовать правильную стратегию, в результате
можно получить больше прибыли, нежели убытков. Именно
это и является главным ключом к успеху.
Нельзя идти на значительные риски, превышая максималь-
но допустимые потери в сделке, т.к. это может привести
к большим проблемам. В итоге у трейдера снизятся шансы
восстановить свой счет и п о л у ч и т ь п р и б ы л ь . П о в ы ш а я
максимальный процент риска на сделку, трейдер увеличива-
ет возможность слить весь депозит.

Поэтому лучше использовать двухпроцентный риск на сделку,
т.к. в случае неудачи потеря будет минимальной. Для того чтобы
потерять 20% стартового капитала, трейдер должен совершить
более десяти убыточных сделок подряд. Однако имея хорошую
стратегию и следуя всем правилам манименеджмента, повто-
рить подобное будет сложно. Получается, что правило «двух
процентов» можно считать достаточно действенным, когда речь
идет о торговле на рынке Форекс.
Существует много трейдеров, утверждающих, что превышение
двухпроцентного барьера допустимо и он не настолько важен,
как кажется. В действительности подобный риск подходит
исключительно для тех, кто торгует на Форекс не с целью
получить прибыль, а для того чтобы испытать острые ощущения.
Новичкам необходимо запомнить, что Форекс – это не
источник быстрого обогащения. В действительности,
торгуя без системы и рискуя более 2% в сделке, можно
слить весь депозит менее, чем за сутки.

Но дело не только в деньгах. Финансовые потери можно
компенсировать, а полученная психологическая травма
останется. Только представьте, что, открыв счет на 10 000
долларов, можно потерять сразу 50% процентов. Потеряв
5 000 долларов, трейдер буквально не сможет нормально
спать, пока не вернет деньги обратно.
Подобную психологическую травму трейдер получает с
каждой дополнительной потерей, и как результат с каждым
разом все больше разочаровывается в торговле. После
нескольких убыточных сделок быстро теряется контроль над
происходящим. И для того чтобы вернуть свой депозит, трейдер
начинает нарушать правила, придумывать себе несуществую-
щие точки входа и повышать риски. Таким образом, только
усугубляет сложившуюся ситуацию и заходит в еще больший
минус или полностью обнуляет счет.
Чего хочет трейдер?
Основная цель каждого трейдера – заработок денег. Парал-
лельно всем взлетам и падениям прибыль должна постоянно
увеличиваться. Медленно, но верно, используя правильную
стратегию, рискуя минимальной частью своего депозита,
можно стать профессиональным трейдером.
Главные правила успешного трейдера:
1. Невысокий уровень максимального риска.
2. Тестирование стратегии перед использованием на реаль-
ном счете.
3. Четкое следование своей торговой системе.
4. Следование правилу «двухпроцентного риска» даже после
получения большого практического опыта.

Некоторые опытные трейдеры повышают риск до 4%. Соответ-
ственно, для этого необходимо провести подстройку торговой
стратегии под определенный уровень риска. Только так можно
гарантировать сохранность собственного депозита даже при
совершении ряда убыточных сделок. Чем меньшей будет часть
средств, которыми рискуют в сделке, тем меньшей будет
вероятность потери депозита.
Вот поэтому следует ограничивать размер потерь на
торговый день. В случае трех убыточных сделок подряд,
лучше прервать торговлю, как минимум, на один день.
Общий риск на несколько одновременно открытых сделок
не должен превышать двухпроцентного лимита.
Если несколько дней подряд торговля заканчивается
убытками, необходимо сделать более длительную паузу,
например, на неделю. В это время следует хорошо отдох-
нуть и постараться забыть обо всех неприятных моментах.

Как рассчитать размер позиции?
Перед совершением торговой операции необходимо опре-
делять размер лота, которым вы будем входить в сделку.
Это можно сделать с помощью следующей формулы, в
которой используются такие переменные:

                       V = (R*B)/(SL*P), где
R – процент депозита, который трейдер может себе позво-
лить потерять;
B – размер торгового депозита;
SL – величина стоп лосса в пунктах;
P – стоимость одного пункта торгового инструмента, при
объеме один лот;

Прежде всего, необходимо определиться с процентом мак-
симального риска на сделку, который в нашем случае будет
составлять 2%. Размер торгового депозита 1000 долларов.
В этом случае в одной сделке можно рисковать 20 долларами.

Для примера рассмотрим ситуацию с парой Евро/Доллар,
которая дает точку входа со стоп лоссом 20 пунктов. Как известно,
стоимость одного пункта при полном лоте в этой паре состав-
ляет 10 долларов.
Проведя расчет по формуле и используя заданные параметры,
получим результат объема позиции в размере 0,1 лот.
При выставлении стоп лосса по открытой позиции нужно
учитывать текущую волатильность рынка и особенности
конкретной валютной пары. Ценовые движения по некоторым
парам больше ста пунктов в день считаются нормой, тогда, как
движения по другим парам не всегда доходит до 50 пунктов.
Для того чтобы спрогнозировать изменение волатильности на
рынке, трейдер должен наблюдать за выходом экономических
данных тех стран, валюты которых входят в эту пару.
Знание и соблюдения правил максимального риска помогут
трейдеру сохранить депозит и получить прибыль, а не
психологическую травму от торговли.