Глава 28. Установка стоп лосса и сопровождение позиции

Установка и сопровождение стоп лосса
Правильная установка стоп-лосса позволит трейдеру соблю-
дать принципы риск-менеджмента в торговле, а сопровожде-
ние открытой позиции – выбрать наиболее удачный момент для
ее закрытия.
При благоприятной рыночной ситуации логичное сопрово-
ждение открытой позиции с учетом волатильности и эконо-
мических новостей дает возможность трейдеру получить мак-
симальную прибыль или закрыть позицию по более выгодной
цене, чем при срабатывании стоп лосса, установленного без
учета этих особенностей.
Как установить оптимальный стоп лосс?
Для определения оптимального места установки стоп-лосса
используются наиболее распространенные инструменты техни-
ческого анализа:
• нанесенные на графике уровни поддержки и сопротивления;
• трендовые линии;
• линии каналов;
• локальные максимумы и минимумы;
• сигналы пин-баров;
• уровни Фибоначчи;
• скользящие средние.
Как это происходит на практике?
Сильные и долгосрочные уровни поддержки и сопротивления для
большинства трейдеров – наиболее логичные места установки
стоп-лосов. Причем их используют трейдеры, как торгующие в
направлении трендов, так и работающие в боковых диапазонах.
Применяя уровни поддержки и сопротивления для выставле-
ния стоп-лоссов во время торговли во флете, ордера выставляют
за границами бокового диапазона. Открывая длинную позицию
от уровня поддержки флета, трейдер устанавливает стоп ниже
выбранной поддержки. Продавая инструмент от уровня сопро-
тивления, который является верхней границей флета, стоп-лосс
следует располагать выше него.
Когда начинается тренд или глубокая коррекция, на рынке
происходит пробитие уровня, и он меняет свое назначение. При
восходящем тренде большинство участников во время пробития
уровня сопротивления будет открывать позиции выше него.
Это произойдет или сразу при пробитии, или во время его тести-
рования в роли нового уровня поддержки. В любом случае стоп-
лоссы будут сосредоточены ниже сформированной поддержки.
Можно установить стопы ниже старой поддержки, если рассто-
яние до нее не слишком большое, и соотношение риска к при-
были позволяет это сделать.
Начало тренда или глубокой коррекции дает трейдеру возмож-
ность рисовать линии трендов, которые формируют наклонные
каналы ценового движения. Способы выставления стоп-лосса в
этом случае похожи на схему работу во флете, с единственной
разницей – трендовый канал будет направлен в сторону
движения валютной пары.
В длинных позициях стоп-лосс логично выставлять ниже
трендовой линии поддержки, время от времени передвигая его
выше в направлении движения цены.
В коротких позициях, стоп лосс устанавливается немного выше
трендовой линии, выступающей в качестве наклонного уровня
сопротивления, и при движении цены в направлении нисхо-
дящего тренда перемещается за ценой.
Сформированные после трендовых движений локальные
максимумы и минимумы, создают более надежные точки для
размещения стоп-лосов, т.к. это зоны, где происходила борьба
между покупателями и продавцами. Такие локальные максиму-
мы и минимумы создаду т сильные уровни поддержки и
сопротивления, за которыми участники рынка часто распола-
гают свои стоп-ордера.
На трендовом рынке скользящие средние отлично справляются
с ролью уровней поддержки и сопротивления. Линии скользящих
средних движутся за ценой, которая тестирует их, отбиваясь от
них при новых импульсах в сторону тренда. Выставляя стоп-лосс
за линией скользящей средней, трейдер может сопровождать
сделку динамическим стоп-лоссом и выходить из нее, когда
поменяется рыночная тенденция.
Различные пин-бары и комбинации японских свечей часто
создают графические паттерны, которые трейдеры используют
в качестве торговых сигналов. Например, при появлении на
графике моделей поглощения, сетапов Price Action или
графических фигур, стоп-лосс необходимо выставлять так,
чтобы в случае подхода к нему цены было понятно, что она
окончательно изменила свое направление и больше не стоит
держать позицию открытой.
Размер стоп-лосса в пунктах определяется с учетом:
сложившейся рыночной ситуацией, точкой входа и текущей
волатильностью валютной пары, которая в зависимости
от настроения участников рынка может быть разной.
Полученное расстояние до стоп лосса необходимо сравнить
с ожидаемым ценовым движением, стараясь подбирать место
входа в сделку таким образом, чтобы потенциальная прибыль
превышала возможные убытки в 3-4 раза. Если торговый сигнал
не дает такого соотношения, от него лучше отказаться и ждать
более выгодного входа в рынок. Полученный размер стопа в
пунктах позволит определить оптимальную величину лота для
открытия текущей сделки.
В любой торговой системе стоп-лосс устанавливается в
наиболее логичном месте, исходя из методов технического
анализа, применяемых в торговой системе. Если цена достигнет
отложенного стоп ордера, техническая картинка сложится так,
что поданный раньше сигнал для входа в позицию утратит
свою актуальность.
Некоторые трейдеры при сопровождении позиции используют
индикатор Параболик SAR, который дает хорошие сигналы и
прост в понимании при установке стоп-лосов. Основанный на
скользящих средних, этот индикатор рисует на графике точку
под каждой свечей, за которой трейдер может установить стоп
лосс, имея возможность сопровождать свою позицию и
закрывать ее, когда тенденция уже явно изменится.
Когда на рынке меняется ситуация, логичнее не ждать
срабатывания стоп лосса, а проводить сопровождение
позиции. Это касается не только прибыльных сделок,
где стоп-лосс переносится в безубыток или плюс, а и
убыточных сделок.
Если рынок сигнализирует о том, что предпосылки, служившие
сигналом для открытия позиции, более не актуальны, например,
появился противоположный паттерн или сигнал price action,
логичнее такую позицию закрыть вручную, не дожидаясь
срабатывания стоп лосса.
Если трейдер передвигаете стоп-лосс для того, чтобы сохранить
часть уже полученной прибыли, такие действия необходимо
обдумать и обосновать. Размер нового стоп-лосса, как и
первоначального, должен быть достаточным для того, чтобы
цена имела пространство для колебаний.
Имея достаточное пространство для ценовых колебаний,
рынок скорее всего достигнет поставленных трейдером целей,
хотя неоднократно будет приближаться к стоп-лоссу.
Самая распространенная ошибка трейдеров – это короткие
стоп-лоссы. С их помощью они стремятся минимизировать убыт-
ки в денежных средствах, стараясь заходить большим объемом
и увеличивать размер лота. Такой подход к рынку абсолютно
неправильный, т.к. трейдер имеет гораздо больше шансов по-
лучить прибыль, установив стоп лосс в таких пределах, которые
позволят рынку колебаться в необходимом диапазоне.
Денежная прибыль при таком подходе в отдельных сделках будет
меньше за счет меньшего размера лота, однако стоп-лосс будет
срабатывать гораздо реже и только в действительно обоснованных
случаях при значительном изменении рыночной ситуации.